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本书主要内容围绕我国股票型交易所交易基金（ETF）交易对现货市场的影响展开，从我国股票型ETF对现货市场的价格发现、波动溢出、定价效率、流动性传递等方面进行全面的理论和实证研究。此外，本书从我国ETF市场现状出发，对ETF交易可能产生的系统性风险进行详细深刻地理论与实证分析，以期能更好地防范金融风险。本书覆盖范围广泛，内容详实，规范分析和实证研究相得益彰。本书的研究为我国ETF市场投资者进一步理解ETF提供了理论参考。
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1 绪论
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1.1 研究背景与研究意义
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1.2 国内外文献综述
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1.2.1 国外研究评述
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1.2.2 国内研究评述
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1.3 本书研究内容及结构安排
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2 ETF 概述
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2.1 ETF 的定义
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2.1.1 ETF 的概念及特点
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2.1.2 ETF 的分类
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2.2 ETF 的交易机制
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2.3 ETF 的交易策略
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3 全球 ETF 市场发展概况
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3.1 全球 ETF 市场发展现状
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3.2 全球 ETF 市场发展新趋势
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3.2.1 杠杆和反向 ETF （Leveraged and Inverse ETF）
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3.2.2 合成 ETF （Synthetic ETF）
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3.2.3 聪明贝塔 ETF （Smart Beta ETF）
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4 我国 ETF 市场发展概况
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4.1 我国 ETF 市场发展现状
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4.2 绿色金融与我国 ETF 市场发展机遇
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5 我国 ETF 市场功能分析
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5.1 我国 ETF 市场定价效率分析
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5.1.1 引言
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5.1.2 模型建立
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5.1.3 实证结果
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5.1.4 本节小结
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5.2 我国 ETF 市场价格发现与波动传导研究
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5.2.1 引言
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5.2.2 文献综述
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5.2.3 数据选择与描述性统计
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5.2.4 模型与研究方法
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5.2.5 实证结果分析
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5.2.6 本节小结
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5.3 ETF 与传统指数基金的替代效应分析
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5.3.1 引言
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5.3.2 文献综述
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5.3.3 数据说明与变量定义
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5.3.4 实证检验及结果
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5.3.5 本节小结
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5.4 市场流动性与 ETF 资金流关系分析
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5.4.1 引言
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5.4.2 文献综述
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5.4.3 变量定义与数据说明
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5.4.4 实证分析
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5.4.5 本节小结
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附录5.1 跟踪同一指数的传统指数基金与 ETF 列表
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6 我国 ETF 对标的市场的影响分析
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6.1 ETF 对成份股市场的波动溢出效应分析
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6.1.1 引言
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6.1.2 文献综述
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6.1.3 模型设计与数据说明
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6.1.4 实证结果分析
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6.1.5 本节小结
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6.2 ETF 交易对标的成份股相关性的影响分析
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6.2.1 引言
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6.2.2 文献综述
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6.2.3 指数基金与市场联动关系分析
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6.2.4 ETF 与股票市场相关性分析
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6.2.5 本节小结
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附录6.1 个股截面风险指标构建
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7 ETF 发展与金融市场稳定
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7.1 新型 ETF 产品的潜在风险
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7.1.1 杠杆和反向 ETF 的潜在风险
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7.1.2 合成 ETF 的潜在风险
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7.2 ETF 交易与金融市场脆弱性
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7.2.1 引言
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7.2.2 文献综述
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7.2.3 ETF 交易的基本模型
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7.2.4 结论与政策含义
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附录7.1 性质 1、5、6 的证明
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附录7.2 羊群行为的概率证明
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8 主要研究结论与展望
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8.1 主要研究结论
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8.2 展望
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附录
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附录1 中国上市 ETF 基本信息
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附录2 美国上市的中国 A 股 ETF 列表
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附录3 我国 ETF 主要业务规则
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- 参考文献
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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